RCIで相場の過熱感を判断しよう!

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RCIとは?

RCIとは、順位相関指数を表すRank Correlation Indexの略で、相場の過熱感を測定し現在の価格が割高か割安かを判断するのに利用されるオシレーター系のテクニカル指標です。

RCIの一番の特徴は、価格そのものを計算対象としないところにあるんですね。

時間と価格のそれぞれに「順位」をつけ、それら両者の相関、つまりどれだけ似ているか、あるいはどれだけ似ていないかを指標化したものなのです。

RCIは安値圏である-100から高値圏である+100の範囲で推移し、一般的に-50以下で売られ過ぎ、+50以上で買われ過ぎと判断され逆張りの指標として用いられます。

RCIの計算方法

RCIは下記の計算式で求められます。

nとdはそれぞれ以下の通りです。

n:期間

d:各日における日付と価格の順位差を2乗したものを全日分足し合わせた数

日付の順位は最新の日付である当日を1とし、1日さかのぼるごとに2,3,4・・・と増やしていきます。

価格の順位は期間内において最高値を1、2番目に高い値を2、3番目に高い値を3、・・・と増やしていきます。

例を挙げて計算してみましょう。

本日が9/5(金)だとして、期間5日分(n=5)のRCIを計算するとします。

日付 価格 日付順位 価格順位 日付と価格の順位差を2乗したもの
9/4(月) 150円 5 5 (5-5)^2 = 0
9/5(火) 140円 4 4 (4-4)^2 = 0
9/6(水) 130円 3 3 (3-3)^2 = 0
9/7(木) 120円 2 2 (2-2)^2 = 0
9/8(金) 110円 1 1 (1-1)^2 = 0

上記表よりd=0となり、nの値にかかわらずRCI=100[%]になります。

次は価格順位が真逆に変動した例です。

日付 価格 日付順位 価格順位 日付と価格の順位差を2乗したもの
9/4(月) 110円 5 1 (5-1)^2 = 16
9/5(火) 120円 4 2 (4-2)^2 = 4
9/6(水) 130円 3 3 (3-3)^2 = 0
9/7(木) 130円 2 4 (2-4)^2 = 4
9/8(金) 140円 1 5 (1-5)^2 = 16

上記表よりd=40、n=5となりRCI=-100[%]になります。

基本的にRCIはdの大きさに比例します。

dは日付と価格の差の2乗の大きさに比例しますので、直近の値が大きいほどRCIは大きく(買われ過ぎ)なり、直近の値が小さいほどRCIは小さく(売られ過ぎ)なることがわかります。

RCIの利用方法

RCIは-100%~+100%の範囲で変動します。

価格が上昇を続ければ+100%に近づいていき、下落し続ければ-100%に近づいていきます。

nの期間を変えることで短期~長期に適応させることができ、一般的には短期だと5日や9日、13日、26日、長期だと13週や26週が用いられます。

+100%の買われ過ぎに近い状態から反転し始めた時が売りサイン、-100%の売られ過ぎに近い状態から反転し始めた時は買いサインというのが、一般的なRCIの売買サインになります。

また、期間が違う2本のRCIを使用し、それらのゴールデン・クロスやデッド・クロスを売買サインとする方法もあります。

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